تجارت ، به عنوان یک حرفه ، به صبر ، فداکاری و مقاومت زیادی نیاز دارد. معامله گران باید در معاملات خود بسیار متمرکز شوند و نباید اجازه دهند ذهن آنها سرگردان باشد. با این حال ، همه اینها ساده تر از آنچه گفته می شود. هر معامله گر می داند که او نباید آرامش و تمرکز خود را از دست بدهد ، اما در موارد متعددی ، معامله گران تحت تأثیر عوامل عاطفی و روانی قرار می گیرند و تصمیمی می گیرند که نباید اتخاذ می شد. این خطاهای غیرقابل اجتناب و انسانی اکنون با ظهور فناوری قابل مراقبت است. تجارت Algo دقیقاً همان هدف را انجام می دهد.
تجارت الگور یا تجارت الگوریتمی مکانیسمی است که در آن از الگوریتم های تولید شده توسط رایانه برای اجرای معاملات به جای انسان استفاده می شود. معاملات بر اساس مجموعه ای از قوانین از پیش تعریف شده انجام می شود. دستورالعمل های معاملاتی با مراجعه به متغیرهایی مانند زمان ، حجم و قیمت ، به نرم افزار تجارت در قالب الگوریتم ها برنامه ریزی می شوند. به نوبه خود ، رایانه طبق دستورالعمل های داده شده به آن تجارت را انجام می دهد. این امر باعث می شود تجارت آلگو کاملاً دقیق ، به خوبی اجرا شده ، به موقع و عاری از خطاهای احتمالی انسانی باشد.
سطح مداخله انسان در تجارت آلگو
این الگوریتم ها می توانند ایجاد شوند تا حداقل یا مداخله انسانی داشته باشند. چنین الگوریتم هایی به عنوان الگوریتم های لمسی صفر شناخته می شوند. این برنامه ها از قبل وارد نرم افزار تجارت می شوند و به محض مشاهده فرصتی ، معاملات اجرا می شوند. کل فرایند بلافاصله و بدون هیچ گونه مداخله یا کنترل انسانی اتفاق می افتد.
از طرف دیگر ، روش دیگر تجارت ALGO شامل مداخله بیشتر انسانی است. به آن رابط های برنامه نویسی برنامه (API) گفته می شود. در این حالت ، معامله گران استراتژی مورد نظر خود را در یک سناریو انتخاب می کنند. پس از آن ، این برنامه به همین ترتیب آموزش داده می شود و تجارت بر اساس اطلاعات به دست آمده از طریق API اجرا می شود.
تجارت Algo چگونه کار می کند؟
تجارت Algo یک روش نوآورانه برای تجارت است که از الگوریتم ها به عنوان مجموعه ای از پیش تعریف شده دستورالعمل استفاده می کند. این الگوریتم ها یا دستورالعمل ها توسط سیستم برای به دست آوردن یک خروجی خاص اجرا می شوند. سیگنال های خرید و فروش توسط برنامه دریافت می شود و بر اساس سیگنال ها ، سفارشات قرار می گیرند و اجرا می شوند.
معاملات Algo کاملاً کارآمد عمل می کند زیرا فرآیندها تحت تأثیر ناکارآمدی های طبیعی قرار نمی گیرند. معامله گران مجبور نیستند به صفحه نمایش رایانه خود چسبیده باشند. هنگامی که معیارهای از پیش تعیین شده برآورده می شوند، الگوریتم به طور خودکار آن را شناسایی می کند و سیگنال های خرید یا فروش را برای معامله گر ارسال می کند. بنابراین، معامله گر مجبور نیست درگیر بخش های پیش پا افتاده بماند و تنها در مرحله مهم و ایجاد استراتژی کل حرفه ای نقش مهمی ایفا می کند.
مزایا و معایب آلگو تریدینگ
برای آلگو تریدینگ چه مراحلی باید طی شود؟
مراحلی که برای معاملات الگوریتم باید دنبال شود شامل موارد زیر است:
- تدوین استراتژی: مهم ترین گام برای تجارت الگو، داشتن استراتژی مناسب است. پتانسیل برد یا باخت یک معامله تا حد زیادی تحت تأثیر کارایی استراتژی است. معامله گران ممکن است استراتژی های مرسوم مانند استراتژی معکوس متوسط یا استراتژی آربیتراژ را انتخاب کنند، یا ممکن است یک استراتژی خاص برای نیازهای خود ایجاد کنند.
- اتوماسیون الگوریتم: پس استراتژی تدوین شده باید به یک الگوریتم تبدیل شود. سپس این الگوریتم خودکار شده و توسط مقامات تایید می شود. هنگامی که استراتژی توسط بورس و سایر مقامات نظارتی بررسی شد، خوب است که اجرا شود.
- توسعه یا دستیابی به نرم افزار و فیدهای معاملاتی: یکی دیگر از نیازهای مهم برای معاملات الگوریتم یک نرم افزار معاملاتی پیشرفته است. معامله‌گران می‌توانند نرم‌افزارهای خود را بسازند یا نرم‌افزارهای از پیش ساخته‌شده‌ای مانند Tradestation، Multicharts، Omnesys NEST، Presto ATS یا Meta Trader را بخرند.
- انجام معامله: پس از تدوین استراتژی، اتوماسیون الگوریتم و راه اندازی زیرساخت، قسمت دشوار تقریباً به پایان رسیده است. معامله گر فقط باید منتظر سیگنال های معاملاتی تولید شده توسط الگوریتم باشد و به آنها پاسخ دهد.
مزایای Algo Trading چیست؟
معاملات Algo دارای طیف گسترده ای از مزایای نسبت به روش های سنتی معاملات است. مزایای تجارت الگوریتمی در زیر ذکر شده است.
- افزایش سرعت: یکی از مهمترین مزایای معاملات الگوریتم سرعتی است که ارائه می دهد. الگوریتم ها این قابلیت را دارند که پارامترها و شاخص های فنی مختلف را در یک ثانیه تجزیه و تحلیل کنند و معامله را بلافاصله انجام دهند. سرعت افزایش یافته بسیار مهم می شود زیرا حرکات قیمت می تواند به محض وقوع توسط معامله گران دستگیر شود.
- دقت بیشتر: یکی دیگر از مزایای قابل توجه تجارت الگوی این است که حداقل دخالت انسان وجود دارد. این بدان معنی است که احتمال خطا به شدت کاهش می یابد. الگوها بررسی و بازبینی می شوند و تحت تأثیر خطاهای انسانی قرار نمی گیرند. ممکن است یک معامله گر اشتباه کند و شاخص های فنی را به اشتباه تحلیل کند، اما برنامه های کامپیوتری در سناریوهای ایده آل چنین اشتباهاتی را مرتکب نمی شوند. بنابراین، معاملات با حداکثر دقت اجرا می شوند.
- کاهش هزینه: معاملات Algo امکان اجرای حجم زیادی از معاملات را در مدت زمان کوتاهی فراهم می کند. به همین دلیل، چندین معامله پردازش می شود و هزینه های تراکنش کاهش می یابد.
- به حداقل رساندن احساسات انسانی: مهمترین مزیت تجارت الگوریتمی به حداقل رساندن احساسات انسانی است. استراتژی ها از قبل تدوین شده اند و هیچ جایی برای معامله گران وجود ندارد که تحت تأثیر احساسات خود قرار گیرند. هنگامی که اهداف از پیش مورد نیاز برآورده شد، معامله به طور خودکار اجرا می شود و معامله گر گزینه ای برای تجدید نظر و زیر سوال بردن معامله ندارد. معاملات Algo هم معاملات کم و هم بیش از حد را تحت کنترل نگه می دارد. عناصر روانی از تجارت حذف شده و جایی برای انحراف از استراتژی های اولیه وجود ندارد.
- افزایش حجم بازار: با کمک معاملات الگوریتم می توان حجم زیادی از سهام را در کسری از ثانیه خرید و فروش کرد. در نتیجه، حجم کلی و نقدینگی بازار افزایش می‌یابد و فرآیند معاملات روان‌تر و سیستماتیک‌تر می‌شود.
- قابلیت Backtest: الگوریتم های جدید ایجاد شده ابتدا با استفاده از داده های تاریخی مورد آزمایش مجدد قرار می گیرند. این به آزمایش اینکه آیا استراتژی کار می کند یا خیر کمک می کند. بر اساس نتایج بک‌آست، استراتژی را می‌توان اصلاح و تنظیم کرد تا مطابق با نیازهای معامله‌گر باشد. استراتژی قابل اجرا است و همه قوانین مطلق هستند و جایی برای تفسیر ندارند.
- بهبود سرعت ورود سفارش: معاملات Algo معاملات را به صورت خودکار پردازش می کند. به محض برآورده شدن معیارهای تجارت، الگوریتم به تغییرات بازار پاسخ می دهد و سفارشات را ایجاد می کند. سرعت ورود و خروج برای فرآیند معاملات بسیار حیاتی است. تاخیر حتی چند ثانیه ای می تواند منجر به ضرر شود. بنابراین سرعت ورود و خروج بهتر به معامله گران کمک می کند تا حرکات قیمت را در نقطه دقیق ثبت کنند.
- تنوع: تجارت الگو از الگوریتم ها و رایانه ها استفاده می کند. بنابراین ، روند اجرای چندین معاملات به طور همزمان و چندین استراتژی به طور همزمان بسیار آسان می شود. این امر از نظر انسانی امکان پذیر نبود. فرصت های معاملاتی را می توان در طیف وسیعی از بازارها اسکن کرد ، دارایی ها و ابزارها و سفارشات همزمان اجرا می شوند. این منجر به تنوع می شود که در صورت عدم وجود اتوماسیون و الگوریتم ها بسیار چالش برانگیز است.
- حفظ نظم و انضباط و قوام: همانطور که معمولاً گفته می شود ، دشوارترین جنبه تجارت ، برنامه ریزی تجارت و تجارت است. حتی وقتی معامله گران استراتژی های خود را تدوین کرده اند ، به دلیل نوسانات در بازارها ، رعایت برنامه های شخص دشوار می شود. تجارت Algo با نوسانات بازار سروکار دارد و به بازرگانان کمک می کند تا علیرغم فراز و نشیب ها ، سازگار و نظم و انضباط باشند. عقلانیت این استراتژی همچنان تأیید می شود و به دلیل تأثیر انگیزه هایی مانند ترس و حرص و آز ، از بین نمی رود.
- اتوماسیون فرآیند انتخاب دارایی: به طور کلی ، با کمک تجارت ALGO ، کل فرآیند انتخاب دارایی ، اجرای سفارش و ورود و خروج سیستماتیک می شود. این یک اجرای گام به گام دستورالعمل ها می شود. این باعث می شود روند تجارت کاملاً عینی و ساده باشد.
منفی تجارت Algo چیست؟
تجارت Algo دارای مزایای عظیمی است. با این حال ، سقوط های خاصی وجود دارد که معامله گران باید از آنها آگاه باشند. روند تجارت بیش از حد به فناوری وابسته می شود و هرگونه خرابی در فناوری چرخ ها را متوقف می کند. برخی از منفی معاملات Algo در زیر شرح داده شده است.
- وابستگی به فناوری: بزرگترین تجارت تجارت آلگو ، وابستگی بی حد و حصر آن به فناوری است. سفارشات تجارت ، در بسیاری موارد ، در رایانه ساکن هستند و نه در سرور. این بدان معنی است که اگر اتصال اینترنت از بین برود ، سفارش برای اعدام ارسال نمی شود. این کل ایدئولوژی تجارت Algo را شکست می دهد. در چنین مواردی ، معامله گران فرصت ها را از دست نمی دهند و ممکن است در نهایت از دست دادن پول. مشکلات عمده سیستمی در تجارت ALGO وجود دارد که ممکن است منجر به تصادفات عظیم فلش کل بازار شود.
- از دست دادن کنترل انسانی: تجارت ALGO کاملاً خودکار است. انسان برای انجام هرگونه انتخاب اختیاری با اتاق باقی نمانده است. حتی اگر یک معامله گر قبل از اجرای دستور متوجه شود که این استراتژی در سناریوی خاص کار نمی کند ، او کنترل خود را برای ترک برنامه و متوقف کردن تجارت ندارد. حتی اگر این برنامه در مسیری اجرا شود که معامله گر مایل به آن نباشد ، هیچ راهی برای متوقف کردن آن و کنترل ضررها وجود ندارد.
- نیاز به نظارت مداوم: تصویر ایده آل از تجارت Algo این است که برنامه ها از پیش تعیین شده هستند و معامله گر می تواند برای مدت طولانی از رایانه خود دور باشد. با این حال ، واقعیت یکسان نیست. معامله گر هنوز هم باید سیستم را تحت نظر داشته باشد تا به دنبال مسائل مکانیکی بالقوه مانند اتصال ، ضرر برق و غیره باشد. این استراتژی ها در سرورها ادغام می شوند ، اما برای اطمینان از اجرای موفقیت آمیز باید کنترل شوند. الگوریتم ها همچنین باید کنترل شوند تا اطمینان حاصل شود که هیچ سفارش مفقود ، سفارشات تکراری یا سفارشات اشتباه وجود ندارد. با این حال ، نگران نباشید که نمی توانید از خانه دور شوید. با کمک تلفن هوشمند و اشتراک اینترنتی ، می توانید هر چند ساعت یک بار سرورهای خود را بررسی کنید تا اطمینان حاصل شود که همه چیز به آرامی اجرا می شود!
- نیاز به دانستن فرایند برنامه نویسی: تجارت ALGO برای معامله گران نیاز به توسعه الگوریتم ها دارد. همه سرمایه گذاران از نظر فنی ماهر نیستند. بنابراین ، آنها ممکن است نیاز به یادگیری فرایندهای جدید داشته باشند یا کسی را استخدام کنند. نیاز به دانش فنی ، تجارت Algo را برای عموم مردم بسیار پیچیده می کند.
- خطر بهینه سازی بیش از حد: بسیار محتمل است که استراتژی های تدوین شده بر روی کاغذ ممکن است در طول تجارت زنده موفق و مؤثر نباشد. این به بهینه سازی بیش از حد گفته می شود ، که در آن برنامه تجارت در بازارهای زنده غیرقابل اعتماد می شود. با وجود استراتژی هایی که بر روی داده های تاریخی ساخته شده است ، در صورت عدم استفاده از روش های مناسب ، امکان عدم موفقیت استراتژی وجود دارد!
- نیاز به منابع: تجارت ALGO به کاهش هزینه های معامله کمک می کند ، با این حال ، هزینه های زیادی را نیز می افزاید. معامله گران باید به منابع سطح بالا مجهز باشند ، باید به سرور دسترسی داشته باشند و باید با استفاده از فناوری گران قیمت الگوریتم ها را توسعه دهند. هزینه بزرگ دیگر هزینه فیدهای داده است که به تدوین استراتژی های داخل بدن کمک می کند.
- آیین نامه: یکی دیگر از معاملات تجارت Algo این است که مشمول مقررات زیادی است. نهادهای نظارتی کشورهای مختلف نتوانسته اند در مورد اینکه آیا تجارت ALGO باید قانونی باشد یا خیر ، به اجماع برسند. محدودیت های زیادی در تجارت الگوریتمی وجود دارد ، و قبل از تصمیم گیری برای شروع باید با آنها برخورد شود.
- همه استراتژی ها نمی توانند خودکار باشند: برخی از استراتژی های عالی وجود دارد که تقریباً مطمئن هستند. با این حال ، همه استراتژی ها نمی توانند خودکار شوند و به یک الگوریتم تبدیل شوند. بنابراین ، استفاده از چنین استراتژی هایی در معاملات Algo امکان پذیر نیست. این امر احتمال کسب درآمد بیشتر را با استفاده از برخی از استراتژی های موفق از بین می برد ، فقط به این دلیل که آنها نمی توانند خودکار شوند.
- طول عمر کوتاه الگوریتم ها: تقریبا 98 ٪ از الگوریتم ها طول عمر بسیار کوتاهی دارند. آنها تا زمانی که مناسب باشند کار می کنند ، و سپس ناگهان کار در بازار در حال تغییر را متوقف می کنند. بنابراین ، آنها لازم است که ثابت یا بازآفرینی شوند. تدوین الگوریتم ها و استراتژی ها یک فرایند مداوم است و از نظارت منظم ، بهبود و اختراع مجدد تشکیل شده است.
- عدم توانایی در درک بازارهای غیر منطقی: نکته اصلی این است که الگوریتم ها دستورالعمل های خودکار هستند و آنها نمی توانند موقعیت ها و شرایطی را مانند ذهن انسان درک کنند. یک معامله گر توانایی درک رفتار غیر منطقی بازار را دارد و بر این اساس پاسخ می دهد. با این حال ، الگوریتم ها فقط سناریوهای کامل را درک می کنند. آنها در بازارهای غیر منطقی کنترل خود را از دست می دهند و در شرایط خارج از حد طبیعی اشتباه می شوند.
خط پایین
به عنوان یک خط پایین ، تجارت Algo یک روش مؤثر و کارآمد برای تجارت است. این مزایای مختلف نسبت به روشهای سنتی تجارت دارد. از همه مهمتر ، تجارت ALGO به از بین بردن تأثیر احساسات از معاملات کمک می کند. احساسات نقش بسیار مضر در فرآیند تجارت دارند. معامله گران ممکن است برای سود یا ترس از خسارات حریص شوند و ممکن است تصمیماتی را اتخاذ کنند که به معنای اتخاذ نشده است. تجارت ALGO به کاهش بخش های ذهنی تجارت کمک می کند و تصمیمات را به صورت عینی انجام می دهد.
در عین حال ، تجارت ALGO همچنین به بهبود کیفیت بازار کمک می کند. بازارها گسترده تر می شوند و حجم و نقدینگی بیشتری کسب می کنند. کل فرایند ساده ، منظم و منظم می شود.
با این حال ، Algo Trading سهم عادلانه ای از اشکالاتی دارد. هزینه های خودکار سازی استراتژی ها ، ساختن الگوریتم ها و توسعه نرم افزار تجارت زیاد است ، و همچنین نیازهای زیرساختی است. کارگزارانی که از معاملات خودکار پشتیبانی می کنند ، به پایگاه سرمایه بیشتری نیاز دارند. اگرچه این وضعیت به تدریج در حال بهبود است زیرا بسیاری از کارگزاران در حال اتخاذ پروتکل FIX هستند که به آنها امکان می دهد معاملات را مستقیماً با مبادلات بازار اجرا کنند.
علاوه بر این ، تجارت Algo به فناوری و ماشین آلات بسیار وابسته است و نمی تواند در برابر قطع شدن مقاومت کند. معامله گران هنوز هم نیاز به نظارت بر معاملات خود دارند و نمی توانند سیستم ها را بدون مراقبت ترک کنند. این الگوریتم ها در بدترین حالت اشتباه می شوند و شروع به انجام معاملات نادرست می کنند.
بنابراین ، مانند سایر اشکال تجارت ، معامله گران باید هنگام ایجاد الگوریتم های دستورالعمل مراقب باشند. معامله گران باید ضمن استفاده از الگوریتم ها در سناریوهای زنده ، دقت لازم را انجام دهند. با این حال ، Algo Trading سهم عادلانه ای از اشکالاتی دارد. هزینه های خودکار سازی استراتژی ها ، ساختن الگوریتم ها و توسعه نرم افزار تجارت زیاد است ، و همچنین نیازهای زیرساختی است. کارگزارانی که از معاملات خودکار پشتیبانی می کنند ، به پایگاه سرمایه بیشتری نیاز دارند. اگرچه این وضعیت به تدریج در حال بهبود است زیرا بسیاری از کارگزاران در حال اتخاذ پروتکل FIX هستند که به آنها امکان می دهد معاملات را مستقیماً با مبادلات بازار اجرا کنند.
