میانگین محدوده واقعی-بررسی اجمالی, استفاده می کند, فرمول و نحوه محاسبه

هر رویکرد تجاری باید با پروتکل مدیریت ریسک شخصی خود همراه باشد. یکی از این پروتکل ها (یا شاخص) میانگین دامنه واقعی است.

میانگین دامنه واقعی نوعی شاخص نوسانات بازار است که معمولا در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود. شاخص اتریوم میانگین تغییرات قیمت دارایی ها را در یک دوره معین نشان می دهد. سرمایه گذاران می توانند از این شاخص برای تعیین بهترین زمان برای تجارت در یک جلسه فعال بازار و ایجاد استراتژی های معاملاتی برای به حداکثر رساندن پتانسیل سود استفاده کنند.

فهرست مطالب

چه اتر است?

جی ولز وایلدر جونیور میانگین دامنه واقعی را ایجاد کرد و در کتاب خود مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی فنی را به نمایش گذاشت . این کتاب در سال 1978 منتشر شد و همچنین دارای چندین شاخص کلاسیک وی مانند شاخص قدرت نسبی, شاخص جهت متوسط, و سهموی سار. این شاخص هنوز هم به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد و در دنیای تجزیه و تحلیل فنی اهمیت زیادی دارد.

برای درک متوسط محدوده واقعی, شما اول باید درک مفهوم نوسانات. شما همیشه نمی توانید با دقت اندازه گیری و پیش بینی کنید. اگرچه این مفهوم در تجارت گزینه ها ضروری تر است اما تقریبا در همه جا به این مفهوم نیاز دارید. معامله گران نمی توانند بدون نوسانات تجارت کنند و موقعیت و ریسک خود را مدیریت نکنند.

اساسا شاخص اتریوم یک شاخص نوسانات قیمت است که به این معنی است که نوسانات قیمت سهام را در یک دوره اندازه گیری می کند. این ابزار نشانه ای از روند قیمت را فراهم نمی کند, بلکه, به سادگی نمایش درجه نوسانات قیمت.

میانگین محدوده واقعی نیز شکاف در حرکت قیمت را در نظر می گیرد. این شاخص به معامله گران کمک می کند تا پیش بینی کنند که قیمت یک دارایی تا چه حد ممکن است حرکت کند و همچنین هنگام تصمیم گیری در مورد توقف ضرر یا هدف سود مفید است.

به طور معمول میانگین دامنه واقعی یک میانگین متحرک هموار شده از مقادیر دامنه واقعی است. متوسط محاسبه محدوده واقعی در درجه اول بر اساس 14 دوره, که می تواند روزانه, روزانه, هفتگی, یا ماهانه. برای اندازهگیری نوسانات اخیر از میانگین کوتاهتری مانند 2 تا 10 دوره استفاده کنید. برای نوسانات طولانی مدت از 20 تا 50 دوره استفاده کنید.

چگونه می توان در تصمیم گیری های تجاری کمک کرد?

معامله گران روزانه می توانند از میزان حرکت یک دارایی در یک دوره معین برای ترسیم اهداف سود و تعیین تلاش یا عدم تلاش برای تجارت استفاده کنند. فرض کنید سهام به طور متوسط 20 تا 30 روپیه در روز حرکت می کند. هیچ خبر قابل توجهی وجود دارد, اما سهام در حال حاضر تا روپیه 50 در روز. محدوده معاملاتی (بالا منهای پایین) 30 روپیه است. قیمت در حال حاضر 35 درصد بیشتر از میانگین حرکت کرده است و اکنون شما یک سیگنال خرید از یک استراتژی دریافت می کنید.

سیگنال خرید ممکن است معتبر باشد اما, زیرا قیمت قبلا به طور قابل توجهی افزایش یافته است (بیش از حد متوسط), شرط بندی که قیمت همچنان بالا می رود و دامنه را حتی بیشتر گسترش می دهد ممکن است یک تصمیم دشوار باشد. تجارت می رود در برابر شانس. سرمایه گذار ممکن است نتیجه بگیرد که قیمت به احتمال زیاد سقوط می کند و در محدوده قیمتی که قبلا تعیین شده است باقی می ماند. در حالی که خرید هنگامی که قیمت نزدیک به بالای محدوده روزانه—و محدوده فراتر از حد متوسط است—محتاطانه نیست, فروش و یا اتصال کوتاه است که احتمالا یک گزینه خوب, فرض یک سیگنال فروش معتبر رخ می دهد.

ایست ضرر دنباله دار

توقف ضرر یک راه برای خروج از تجارت است اگر قیمت دارایی در برابر انتظار شما حرکت کند اما همچنین شما را قادر می سازد تا نقطه خروج را حرکت دهید اگر قیمت به نفع شما حرکت کند. بسیاری از معامله گران روزانه از اندیکاتور اتریوم استفاده می کنند تا بفهمند کجا توقف ضرر خود را قرار دهند.

در زمان تجارت, در حال حاضر خواندن شاخص اتریوم نگاه. یک قاعده کلی این است که میانگین دامنه واقعی را در دو ضرب کنید تا یک نقطه توقف ضرر معقول تعیین شود. بنابراین, اگر شما در حال خرید سهام, شما ممکن است از دست دادن توقف در یک سطح دو برابر متوسط محدوده واقعی بصورت مستقیم, زیر قیمت ورود. اگر شما در حال اتصال کوتاه سهام, شما می توانید از دست دادن توقف در یک سطح دو برابر متوسط محدوده واقعی بالاتر از قیمت ورود بصورت مستقیم.

محاسبه اتریوم و اندیکاتور

اندازه گیری دامنه واقعی میانگین بر اساس 14 دوره است. دوره می تواند روزانه, روزانه, هفتگی, یا ماهانه. به عنوان مثال میانگین دامنه واقعی جدید هر روز در نمودار روزانه و هر دقیقه در نمودار یک دقیقه ای محاسبه می شود. هنگامی که رسم, خوانش از یک خط پیوسته نشان می دهد که تغییر در نوسانات در طول زمان.

برای محاسبه میانگین دامنه واقعی ابتدا باید یک سری محدوده واقعی محاسبه شود. برای یک دوره معاملاتی خاص, محدوده واقعی حداکثر مقادیر مطلق از موارد زیر است:

1. جریان بالا جریان کم

2. پایین فعلی-بستن قبلی

3. بالا فعلی - قبلی نزدیکتر

به طور متوسط برای مقادیر ثبت شده هر دوره با استفاده از تعداد دوره ها به عنوان 14 در نظر گرفته می شود. این مقدار میانگین محدوده واقعی را می دهد. میانگین دامنه واقعی 14 دوره اولیه با استفاده از روشی که در بالا توضیح داده شد محاسبه می شود. برای محدوده های واقعی متوسط 14 دوره بعدی از فرمول زیر استفاده می شود:

میانگین دامنه واقعی فعلی = [(میانگین دامنه واقعی قبلی در 13) + محدوده واقعی فعلی] / 14

اندازه گیری قدرت یک حرکت

همانطور که قبلا گفته شد میانگین دامنه واقعی جهت قیمت را در نظر نمی گیرد بنابراین به عنوان یک شاخص فعال برای پیش بینی حرکت های بعدی استفاده نمی شود. در عوض برای اندازه گیری قدرت یک حرکت بسیار مفید است. مثلا اگر قیمت اوراق بهادار باعث حرکت یا واژگونی شود یا صعودی یا نزولی باشد معمولا نوسانات افزایش می یابد. در این صورت میانگین دامنه واقعی در حال افزایش خواهد بود. این می تواند به عنوان راهی برای سنجش قدرت اساسی حرکت استفاده شود. نوسانات بیشتر در یک حرکت بزرگ, علاقه بیشتر و یا فشار است که حرکت تقویت وجود دارد.

از سوی دیگر, در طول دوره از حرکت وری پایدار, نوسانات است که اغلب کم. این می تواند در کشف محدوده های تجاری کمک کند.

با استفاده از مقدار مطلق

این واقعیت که اتریوم با استفاده از مقادیر مطلق اختلاف قیمت محاسبه می شود چیزی است که نباید نادیده گرفته شود. این موضوع مرتبط است زیرا به این معنی است که اوراق بهادار با مقادیر قیمت بالاتر ذاتا دارای مقادیر متوسط دامنه واقعی بالاتری خواهند بود. به همین ترتیب, اوراق بهادار با ارزش قیمت پایین تر خواهد شد که مقادیر کمتر در. نتیجه این است که یک معامله گر نمی تواند میانگین دامنه واقعی اوراق بهادار چندگانه را مقایسه کند. یک معامله گر باید هنگام انجام تجزیه و تحلیل نمودار به طور مستقل در مورد ارتباط اتریوم برای هر امنیت مطالعه و تحقیق کند.

تفسیر میانگین شاخص محدوده واقعی

اگر میانگین دامنه واقعی در حال گسترش باشد به معنای افزایش نوسانات در بازار است. محدوده واقعی متوسط غیر جهت است; از این رو, گسترش محدوده می تواند نشانه ای از فروش کوتاه و یا خرید طولانی. کاهش یا افزایش شدید منجر به مقادیر متوسط دامنه واقعی می شود. مقادیر بالا به طور کلی برای مدت طولانی حفظ نمی شوند.

مقدار کم محدوده واقعی متوسط دامنه های کوچک را در چندین دوره متوالی نشان می دهد. میانگین مقادیر دامنه واقعی حاکی از نوسانات قیمت کمتر است. اگر میانگین مقدار دامنه واقعی برای مدتی کم باقی بماند, ممکن است احتمال برگشت روند را نشان دهد, یا حرکت مداوم و یک منطقه ادغام برای سهام. r

میانگین محدوده واقعی-شاخص نوسانات قیمت – برای ورود یا توقف درخواست استفاده می شود. توقف متوسط محدوده واقعی با مناطق تثبیت یا حرکات شدید قیمت تنظیم می شود و باعث حرکت غیرمعمول قیمت ها در هر دو جهت بالا و پایین می شود. از مضرب میانگین دامنه واقعی مثلا 1.5 برابر میانگین دامنه واقعی می توان برای ردیابی حرکات غیر طبیعی قیمت استفاده کرد.

این شاخص یک ابزار تجزیه و تحلیل نمودار خوب برای نگه داشتن چشم در نوسانات است که یک متغیر است که همیشه در نمودار و یا سرمایه گذاری مهم است. این یک گزینه خوب در هنگام تلاش برای سنجش قدرت کلی یک حرکت یا برای کشف محدوده تجاری است. گفته می شود که این یک شاخص است که به عنوان یک مکمل برای شاخص های بیشتر جهت محور قیمت استفاده می شود. هنگامی که یک حرکت قیمت شروع می شود میانگین محدوده واقعی می تواند سطح اعتماد به نفس (یا عدم وجود) را در این حرکت اضافه کند که می تواند برای یک معامله گر مفید باشد.