اگر می خواهید در معاملات روزانه موفق باشید، نمی توانید به شانس اعتماد کنید. با گذشت روزهای معاملاتی، بازار دائما در حال تغییر است. اگر نتوانید سود خود را در یک دوره زمانی تعیین شده به حداکثر برسانید، بعید است که سود قابل قبولی کسب کنید.
اگر می‌خواهید در میان بسیاری از معامله‌گران موفق و ثروتمند روز باشید، باید یاد بگیرید که چگونه نمودارهای درون روز را تجزیه و تحلیل کنید - و عمل کنید!
معامله گران فعال از معیارهای مختلفی مانند قیمت خرید و قیمت تعدیل شده برای تجزیه و تحلیل و انتخاب سهام استفاده می کنند. یکی از این شاخص‌های فنی VWAP (یعنی قیمت میانگین وزنی حجم) است.
اگرچه این اصطلاح به خودی خود پیچیده به نظر می رسد، در واقع محاسبه این معیار کلیدی نسبتاً آسان است. در پایان این مقاله، می‌دانید که چگونه VWAP یک سهام را محاسبه کنید!
قیمت میانگین وزنی حجمی چقدر است؟
قیمت میانگین وزنی حجمی یک شاخص فنی است که به معامله گران کمک می کند جهت قیمت های روزانه را دنبال کنند.«قیمت معمولی» با استفاده از داده‌های کل روز (قیمت بالا، پایین و بسته شدن) محاسبه می‌شود.
به طور مشابه، VWAP به طور کلی با استفاده از حجم معاملات و عملکرد قیمت از یک دوره زمانی انتخابی محاسبه می شود. این داده ها را می توان در طول یک روز کامل یا در عرض چند دقیقه جمع آوری کرد! این فرآیند مانند محاسبات معمول قیمت شروع می شود، اما در پایان چند مرحله اضافی اضافه می کند.
بسیاری از کارشناسان توصیه می کنند هنگام تلاش برای تجزیه و تحلیل روند طی چند روز معاملاتی، از VWAP استفاده نکنید. این فرمول زمانی موثرتر است که برای محاسبات کوتاه مدت استفاده شود.
چه کسی از VWAP استفاده می کند؟
هر دو VWAP سنتی (شامل تمام ساعات بازار) و VWAP لنگر (مشخص با زمان) اغلب توسط معامله گران منفرد مورد استفاده قرار می گیرند. VWAP به ویژه برای معامله گران روزانه مفید است، که می توانند قیمت معاملات را تجزیه و تحلیل کنند تا مطلوب ترین قیمت را برای خرید/فروش پیدا کنند.
این شاخص فنی توسط معامله گران نهادی مانند صندوق های سرمایه گذاری نیز استفاده می شود. از آنجایی که این موسسات اغلب هزاران سهم را خریداری/فروش می کنند، به راحتی می توانند به طور تصادفی بر قیمت فعلی یک دارایی تأثیر بگذارند. خوشبختانه، تجزیه و تحلیل محاسبات VWAP می تواند به آنها کمک کند تا از انجام این کار اجتناب کنند.
خرید زیر VWAP یا فروش بالاتر از VWAP هر دو راه هایی برای به حداقل رساندن تأثیر معاملات بزرگ در بازار هستند. اگرچه همیشه امکان پذیر نیست، شرکت ها معمولاً سعی می کنند در صورت امکان این کار را انجام دهند.
اطلاعات بیشتر در مورد تجزیه و تحلیل فنی
سرمایه گذاران Underground یک جامعه آموزشی آنلاین است که آیا در مورد یادگیری Ins فنی و معاملات روزهای روز کنجکاو هستید. استراتژی معاملاتی آن در درجه اول در استفاده از قیمت متوسط وزن برای پیش بینی معاملات متمرکز است. با این حال ، این همچنین بسیاری از شاخص های فنی مفید دیگر را شامل می شود - از جمله شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین واگرایی مکالمه (MACD) - محاسبات آنها!
محاسبه VWAP
بنابراین ، اکنون می دانید که قیمت متوسط وزنی چقدر حجم است (و چگونه با قیمت معمولی متفاوت است) ، اما احتمالاً نمی دانید که چگونه آن را محاسبه کنید. بیایید با استفاده از نمونه محاسبه VWAP که در زیر نشان داده شده است نگاهی بیندازیم!
برای شروع ، ما باید یک دوره زمانی را برای محاسبه خود انتخاب کنیم. این می تواند چند دقیقه ، ساعت یا تمام روز باشد. بیایید فرض کنیم مدت زمان پنج دقیقه (از شش ساعت تاکنون) به خاطر این مثال است.
با نگاهی به داده ها از این دوره زمانی ، ما شاهد دامنه قیمت گسترده ای در سهام "X" هستیم:
- بالاترین 450 دلار
- کم 130 دلار
- نزدیک 320 دلار
ما این مقادیر را با هم اضافه خواهیم کرد و ما را با 900 دلار به ما می اندازد. در مرحله بعد ، ما این شماره را به 3 تقسیم خواهیم کرد که به 300 دلار (قیمت متوسط) نیز می رسد.
حال باید به حجم نگاه کنیم. در پنج دقیقه گذشته ، 50 معاملات انجام شده است. با این حال ، در شش ساعت گذشته 8000 تجارت انجام شده است!
300 نفر را از زودتر بگیرید و در مدت زمانی که مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم ، آن را با حجم فاصله ضرب کنید (50 معاملات ، پنج دقیقه). این به 15000 می رسد. سرانجام ، این تعداد را با حجم تجمعی (8000) تقسیم کنید. ما تعیین کرده ایم که VWAP 1. 875 است!
قیمت متوسط وزن: خلاصه
در بخش بالا اشتباه گرفته شده است؟در اینجا یک فرمول ساده برای کمک به شما در کشف آن وجود دارد! فقط به یاد داشته باشید که:
- حجم فاصله تعداد کل معاملات ازبازه زمانی خاص که در حال تجزیه و تحلیل هستید.
- حجم تجمعی تعداد کل معاملات ازکل جلسه معاملاتی.
قیمت متوسط وزن: خلاصه
برای هر دو سرمایه گذاران فردی و نهادی ، استفاده از محاسبات VWAP در داخل می تواند برای اجرای یک استراتژی تجاری موفق بسیار مفید باشد. خوشبختانه ، بسیاری از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی قادر به محاسبه VWAP سنتی و سایر معیارها هستند و کل فرآیند تجارت الگوریتمی را ساده تر می کنند. این بدان معناست که معامله گران نیازی به هدر دادن ثانیه های ارزشمند انجام محاسبات با دست ندارند.
اگرچه VWAP بسیار شبیه به قیمت معمولی است ، اما مزیت اطلاعات خاص زمان را ارائه می دهد. این ویژگی است که باعث می شود تاجران روزانه بسیار ارزشمند باشند ، که اگر می خواهند از بازده قابل توجهی برخوردار باشند ، باید از هر ثانیه بیشترین استفاده را کنند. اگر در حال حاضر از محاسبات VWAP استفاده نمی کنید ، زمان زیادی است که شروع می کنید: سود بالقوه منتظر است!
